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Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.
Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.
Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
Bietet eine verständliche Einführung in das Thema Finanzderivate
Zeigt neuste Erkenntnisse zur Anwendung von numerischen Methoden in der Finanzmathematik auf
Enthält viele informative Abbildungen und Übungen, etliche davon mit Lösungshinweisen auf der Webseite des Autors
Elemente der Finanzmodellierung.- Berechnung von Zufallszahlen.- Monte-Carlo-Simulation.- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs.- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente.- ANHANG.- Finanzderivate und ihr Umfeld.- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.- Black-Scholes-Gleichung.- Methoden der Numerik.- Stochastisches Integral.- Nützliche Formeln.
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
|---|---|
| Fachbereich: | Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Genre: | Mathematik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Reihe: | Springer-Lehrbuch |
| Inhalt: |
x
248 S. 46 s/w Illustr. 17 farbige Illustr. 248 S. 63 Abb. 17 Abb. in Farbe. |
| ISBN-13: | 9783662502983 |
| ISBN-10: | 3662502984 |
| Sprache: | Deutsch |
| Herstellernummer: | 978-3-662-50298-3 |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Seydel, Rüdiger |
| Auflage: | 2. Aufl. 2017 |
| Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg Springer-Lehrbuch |
| Maße: | 240 x 168 x 15 mm |
| Von/Mit: | Rüdiger Seydel |
| Erscheinungsdatum: | 31.08.2016 |
| Gewicht: | 0,442 kg |
Bietet eine verständliche Einführung in das Thema Finanzderivate
Zeigt neuste Erkenntnisse zur Anwendung von numerischen Methoden in der Finanzmathematik auf
Enthält viele informative Abbildungen und Übungen, etliche davon mit Lösungshinweisen auf der Webseite des Autors
Elemente der Finanzmodellierung.- Berechnung von Zufallszahlen.- Monte-Carlo-Simulation.- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs.- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente.- ANHANG.- Finanzderivate und ihr Umfeld.- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.- Black-Scholes-Gleichung.- Methoden der Numerik.- Stochastisches Integral.- Nützliche Formeln.
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
|---|---|
| Fachbereich: | Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Genre: | Mathematik |
| Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
| Medium: | Taschenbuch |
| Reihe: | Springer-Lehrbuch |
| Inhalt: |
x
248 S. 46 s/w Illustr. 17 farbige Illustr. 248 S. 63 Abb. 17 Abb. in Farbe. |
| ISBN-13: | 9783662502983 |
| ISBN-10: | 3662502984 |
| Sprache: | Deutsch |
| Herstellernummer: | 978-3-662-50298-3 |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Seydel, Rüdiger |
| Auflage: | 2. Aufl. 2017 |
| Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg Springer-Lehrbuch |
| Maße: | 240 x 168 x 15 mm |
| Von/Mit: | Rüdiger Seydel |
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