Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben.
Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse.
Die elektronische Version unter [...] bietet die Möglichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.

Zusammenfassung

Die sehr erfolgreiche erste Auflage wurde um aktuelle Themen erweitert

Einziges deutschsprachiges Buch zum Thema

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

I Bewertung von Optionen.- 1 Finanzderivate.- 2 Grundlagen des Optionsmanagements.- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- 6 Black-Scholes-Optionsmodell.- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen.- 8 Amerikanische Optionen.- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate.- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte.- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle.- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen.- III Spezifische Finanzanwendungen.- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern.- 15 Value at Risk und Backtesting.- 16 Copulas und Value-at-Risk.- 17 Statistik extremer Risiken.- 18 Neuronale Netze.- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios.- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.- A Technischer Anhang.- A.1 Integrationstheorie.- A.2 Portfolio-Strategien.

Erscheinungsjahr:	2003
Fachbereich:	Volkswirtschaft
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Reihe:	Statistik und ihre Anwendungen
Inhalt:	xxi 428 S. 56 s/w Illustr. 428 S. 56 Abb.
ISBN-13:	9783540405580
ISBN-10:	3540405585
Sprache:	Deutsch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Franke, Jürgen Hafner, Christian Matthias Härdle, Wolfgang Karl
Auflage:	2. Aufl. 2004
Hersteller:	Springer-Verlag GmbH Springer Berlin Heidelberg Statistik und ihre Anwendungen
Maße:	235 x 155 x 25 mm
Von/Mit:	Jürgen Franke (u. a.)
Erscheinungsdatum:	04.09.2003
Gewicht:	0,686 kg

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