Elements of Financial Risk Management - Anja's

Cover: 9780128102350 | Elements of Financial Risk Management | Peter Christoffersen | Buch

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Beschreibung

The Second Edition of this best-selling book expands its advanced approach to financial risk models by covering market, credit, and integrated risk. With new data that cover the recent financial crisis, it combines Excel-based empirical exercises at the end of each chapter with online exercises so readers can use their own data. Its unified GARCH modeling approach, empirically sophisticated and relevant yet easy to implement, sets this book apart from others. Five new chapters and updated end-of-chapter questions and exercises, as well as Excel-solutions manual, support its step-by-step approach to choosing tools and solving problems.

The Second Edition of this best-selling book expands its advanced approach to financial risk models by covering market, credit, and integrated risk. With new data that cover the recent financial crisis, it combines Excel-based empirical exercises at the end of each chapter with online exercises so readers can use their own data. Its unified GARCH modeling approach, empirically sophisticated and relevant yet easy to implement, sets this book apart from others. Five new chapters and updated end-of-chapter questions and exercises, as well as Excel-solutions manual, support its step-by-step approach to choosing tools and solving problems.

Inhaltsverzeichnis

Part I: Background Risk Management and Financial Returns The Dangers of VaR and Historical Simulation A Primer on Financial Econometrics. NEW

Part 2: Portfolio Level Risk Models Volatility Modeling using Daily Returns Volatility Modeling using Intraday Returns. NEW Modeling the Conditional Distribution

Part 3: Asset Level Risk Models Correlation Modeling Copula Models and Integrated Risk Management. NEW Simulating the Term Structure of Risk

Part 4: Further Topics Option Pricing Option Risk Management CDS Pricing and Credit Risk Management. NEW Backtesting and Stress Testing

Details

Erscheinungsjahr:	2016
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	Kartoniert / Broschiert
ISBN-13:	9780128102350
ISBN-10:	0128102357
Sprache:	Englisch
Herstellernummer:	C2009-0-22827-3
Autor:	Christoffersen, Peter
Auflage:	2. Aufl.
Hersteller:	Academic Press Elsevier Science & Technology
Maße:	228 x 152 x 229 mm
Von/Mit:	Peter Christoffersen
Erscheinungsdatum:	19.08.2016
Gewicht:	0,59 kg

Artikel-ID: 126702576

Inhaltsverzeichnis

Part I: Background Risk Management and Financial Returns The Dangers of VaR and Historical Simulation A Primer on Financial Econometrics. NEW

Part 2: Portfolio Level Risk Models Volatility Modeling using Daily Returns Volatility Modeling using Intraday Returns. NEW Modeling the Conditional Distribution

Part 3: Asset Level Risk Models Correlation Modeling Copula Models and Integrated Risk Management. NEW Simulating the Term Structure of Risk

Part 4: Further Topics Option Pricing Option Risk Management CDS Pricing and Credit Risk Management. NEW Backtesting and Stress Testing

Details

Erscheinungsjahr:	2016
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	Kartoniert / Broschiert
ISBN-13:	9780128102350
ISBN-10:	0128102357
Sprache:	Englisch
Herstellernummer:	C2009-0-22827-3
Autor:	Christoffersen, Peter
Auflage:	2. Aufl.
Hersteller:	Academic Press Elsevier Science & Technology
Maße:	228 x 152 x 229 mm
Von/Mit:	Peter Christoffersen
Erscheinungsdatum:	19.08.2016
Gewicht:	0,59 kg

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