Max Schöne: Real Options Valuation - Anja's

Cover: 9783658074920 | Real Options Valuation | Max Schöne | Taschenbuch | xiv | Englisch

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Beschreibung

The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules.

The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules.

Über den Autor

Max Schöne is a Ph.D. student at the WHU - Otto Beisheim School of Management with a research focus on real options valuation and decision making under uncertainty.

Zusammenfassung

Study in the field of economic science

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

Empirical Analysis of Statistical Commodity Price Properties.- Stochastic Volatility, Jump Diffusion, and Lévy Processes.- Real Options Valuation Using Monte Carlo Simulation and the Longstaff-Schwartz Method.

Details

Erscheinungsjahr:	2014
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xiv 104 S. 15 s/w Illustr. 104 p. 15 illus.
ISBN-13:	9783658074920
ISBN-10:	3658074922
Sprache:	Englisch
Herstellernummer:	86383910
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Schöne, Max
Hersteller:	Springer Fachmedien Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	210 x 148 x 7 mm
Von/Mit:	Max Schöne
Erscheinungsdatum:	10.10.2014
Gewicht:	0,167 kg

Artikel-ID: 105109214

Über den Autor

Max Schöne is a Ph.D. student at the WHU - Otto Beisheim School of Management with a research focus on real options valuation and decision making under uncertainty.

Zusammenfassung

Study in the field of economic science

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

Empirical Analysis of Statistical Commodity Price Properties.- Stochastic Volatility, Jump Diffusion, and Lévy Processes.- Real Options Valuation Using Monte Carlo Simulation and the Longstaff-Schwartz Method.

Details

Erscheinungsjahr:	2014
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xiv 104 S. 15 s/w Illustr. 104 p. 15 illus.
ISBN-13:	9783658074920
ISBN-10:	3658074922
Sprache:	Englisch
Herstellernummer:	86383910
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Schöne, Max
Hersteller:	Springer Fachmedien Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	210 x 148 x 7 mm
Von/Mit:	Max Schöne
Erscheinungsdatum:	10.10.2014
Gewicht:	0,167 kg

Artikel-ID: 105109214

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