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Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
Taschenbuch von Uwe Hassler
Sprache: Deutsch

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Beschreibung
Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.
Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.
Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.
Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.
Zusammenfassung

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung spielen für Wirtschaftswissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten und für die statistische Inferenz instationärer Zeitreihen. Diese elementare und zugleich rigorose Einführung betrachtet beide Gebiete. Leser lernen so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie und der Zeitreihenökonometrie kennen. Der Autor verzichtet weitestgehend auf mathematische Ableitungen und stellt die Konzepte und Techniken anhand anschaulicher Beispiele vor. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

Inhaltsverzeichnis
Zeitreihenmodellierung.- Grundlagen aus der Stochastik.- Autoregressive Moving-Average-Prozesse (ARMA).- Spektren stationärer Prozesse.- Prozesse mit bedingter Heteroskedastizität (ARCH).- Stochastische Integrale.- Wiener-Prozesse (WP).- Riemann-Integrale.- Stieltjes-Integrale.- Ito-Integrale.- Itos Lemma.- Anwendungen.- Stochastische Differentialgleichungen (SDG).- Zinsmodelle.- Asymptotik integrierter Prozesse.- Trends, Integrationstests und Nonsensregressionen.- Kointegrationsanalyse.
Details
Erscheinungsjahr: 2007
Fachbereich: Allgemeines
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Reihe: Statistik und ihre Anwendungen
Inhalt: xvi
326 S.
39 s/w Illustr.
326 S. 39 Abb.
ISBN-13: 9783540735670
ISBN-10: 3540735674
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 12089109
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Hassler, Uwe
Hersteller: Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg
Statistik und ihre Anwendungen
Maße: 235 x 155 x 19 mm
Von/Mit: Uwe Hassler
Erscheinungsdatum: 10.09.2007
Gewicht: 0,522 kg
Artikel-ID: 101980539
Zusammenfassung

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung spielen für Wirtschaftswissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten und für die statistische Inferenz instationärer Zeitreihen. Diese elementare und zugleich rigorose Einführung betrachtet beide Gebiete. Leser lernen so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie und der Zeitreihenökonometrie kennen. Der Autor verzichtet weitestgehend auf mathematische Ableitungen und stellt die Konzepte und Techniken anhand anschaulicher Beispiele vor. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

Inhaltsverzeichnis
Zeitreihenmodellierung.- Grundlagen aus der Stochastik.- Autoregressive Moving-Average-Prozesse (ARMA).- Spektren stationärer Prozesse.- Prozesse mit bedingter Heteroskedastizität (ARCH).- Stochastische Integrale.- Wiener-Prozesse (WP).- Riemann-Integrale.- Stieltjes-Integrale.- Ito-Integrale.- Itos Lemma.- Anwendungen.- Stochastische Differentialgleichungen (SDG).- Zinsmodelle.- Asymptotik integrierter Prozesse.- Trends, Integrationstests und Nonsensregressionen.- Kointegrationsanalyse.
Details
Erscheinungsjahr: 2007
Fachbereich: Allgemeines
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Reihe: Statistik und ihre Anwendungen
Inhalt: xvi
326 S.
39 s/w Illustr.
326 S. 39 Abb.
ISBN-13: 9783540735670
ISBN-10: 3540735674
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 12089109
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Hassler, Uwe
Hersteller: Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg
Statistik und ihre Anwendungen
Maße: 235 x 155 x 19 mm
Von/Mit: Uwe Hassler
Erscheinungsdatum: 10.09.2007
Gewicht: 0,522 kg
Artikel-ID: 101980539
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