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Cover: 9783662683484 | Stochastische partielle Differentialgleichungen | Stefan Tappe | Buch
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Stochastische partielle Differentialgleichungen
Taschenbuch von Stefan Tappe
Sprache: Deutsch

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Kategorien:
Beschreibung
Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.
Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.
Über den Autor

Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.- Zufallsvariablen in unendlicher Dimension.- Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension.- Stochastische partielle Differentialgleichungen.- Lineare Operatoren.- Weitere Hilfsresultate

Details
Erscheinungsjahr: 2023
Medium: Taschenbuch
Reihe: essentials
Inhalt: ix
57 S.
ISBN-13: 9783662683484
ISBN-10: 3662683482
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 89268449
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Tappe, Stefan
Auflage: 1. Aufl. 2023
Hersteller: Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg
essentials
Maße: 210 x 148 x 5 mm
Von/Mit: Stefan Tappe
Erscheinungsdatum: 29.12.2023
Gewicht: 0,102 kg
Artikel-ID: 127785318
Über den Autor

Dr. Stefan Tappe vertritt aktuell eine Professur für Stochastik an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss daran wird er auf seine DFG-Stelle an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zurückkehren. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in dem Gebiet der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.- Zufallsvariablen in unendlicher Dimension.- Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension.- Stochastische partielle Differentialgleichungen.- Lineare Operatoren.- Weitere Hilfsresultate

Details
Erscheinungsjahr: 2023
Medium: Taschenbuch
Reihe: essentials
Inhalt: ix
57 S.
ISBN-13: 9783662683484
ISBN-10: 3662683482
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 89268449
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Tappe, Stefan
Auflage: 1. Aufl. 2023
Hersteller: Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg
essentials
Maße: 210 x 148 x 5 mm
Von/Mit: Stefan Tappe
Erscheinungsdatum: 29.12.2023
Gewicht: 0,102 kg
Artikel-ID: 127785318
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