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Cover: 9780521423083 | Time Series and Dynamic Models | Christian Gourieroux (u. a.) | Buch
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Time Series and Dynamic Models
Taschenbuch von Christian Gourieroux (u. a.)
Sprache: Englisch

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Beschreibung
An up-to-date and comprehensive analysis of traditional and modern time series econometrics.
An up-to-date and comprehensive analysis of traditional and modern time series econometrics.
Inhaltsverzeichnis
Preface; 1. Introduction; Part I. Traditional Methods: 2. Linear regression for seasonal adjustment; 3. Moving averages for seasonal adjustment; 4. Exponential smoothing methods; Part II. Probabilistic and Statistical Properties of Stationary Processes: 5. Some results on the univariate processes; 6. The Box and Jenkins method for forecasting; 7. Multivariate time series; 8. Time-series representations; 9. Estimation and testing (stationary case); Part III. Time-series Econometrics: Stationary and Nonstationary Models: 10. Causality, exogeneity, and shocks; 11. Trend components; 12. Expectations; 13. Specification analysis; 14. Statistical properties of nonstationary processes; Part IV. State-space Models: 15. State-space models and the Kalman filter; 16. Applications of the state-space model; References; Tables; Index.
Details
Erscheinungsjahr: 2003
Fachbereich: Volkswirtschaft
Genre: Importe, Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9780521423083
ISBN-10: 0521423082
Sprache: Englisch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Gourieroux, Christian
Monfort, Alain
Hersteller: Cambridge University Press
Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, D-36244 Bad Hersfeld, gpsr@libri.de
Maße: 229 x 152 x 40 mm
Von/Mit: Christian Gourieroux (u. a.)
Erscheinungsdatum: 02.09.2003
Gewicht: 1,099 kg
Artikel-ID: 106795277
Inhaltsverzeichnis
Preface; 1. Introduction; Part I. Traditional Methods: 2. Linear regression for seasonal adjustment; 3. Moving averages for seasonal adjustment; 4. Exponential smoothing methods; Part II. Probabilistic and Statistical Properties of Stationary Processes: 5. Some results on the univariate processes; 6. The Box and Jenkins method for forecasting; 7. Multivariate time series; 8. Time-series representations; 9. Estimation and testing (stationary case); Part III. Time-series Econometrics: Stationary and Nonstationary Models: 10. Causality, exogeneity, and shocks; 11. Trend components; 12. Expectations; 13. Specification analysis; 14. Statistical properties of nonstationary processes; Part IV. State-space Models: 15. State-space models and the Kalman filter; 16. Applications of the state-space model; References; Tables; Index.
Details
Erscheinungsjahr: 2003
Fachbereich: Volkswirtschaft
Genre: Importe, Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9780521423083
ISBN-10: 0521423082
Sprache: Englisch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Gourieroux, Christian
Monfort, Alain
Hersteller: Cambridge University Press
Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, D-36244 Bad Hersfeld, gpsr@libri.de
Maße: 229 x 152 x 40 mm
Von/Mit: Christian Gourieroux (u. a.)
Erscheinungsdatum: 02.09.2003
Gewicht: 1,099 kg
Artikel-ID: 106795277
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