Stefan Reitz: Zinsderivate | Taschenbuch

Cover: 9783528032036 | Zinsderivate | Eine Einführung in Produkte, Bewertung, Risiken | Buch

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

Ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.

Über den Autor

Dr. Stefan Reitz ist als stellvertretender Abteilungsleiter und Dr. Marcus R.W. Martin als Prüfer von Risikomodellen im Bereich Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt tätig. Dr. Willi Schwarz ist Direktor im Risiko-Controlling der Commerzbank AG. Alle drei Autoren halten regelmäßig Vorlesungen über Finanzmathematik im Rahmen bankinterner Fortbildungsseminare bzw. an der Universität Braunschweig.

Zusammenfassung

Ein einführendes Lehrbuch zum Thema Zinsderivate, das neben den mathematischen Grundlagen vor allem auch die für die Praxis relevanten Aspekte abdeckt. Nach einer Übersicht über die grundlegenden Begriffe und Produkte in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen der praxisrelevanten Zinsstrukturmodelle gelegt, um dann in Kapitel 3 die aktuell am Markt gehandelten komplexeren Zinsoptionen zu bewerten. Die für das tägliche Risikomanagement in einer Investmentbank notwendigen Verfahren zur Risikomessung von Zinsderivaten stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Das Buch wendet sich an Leser mit Grundkenntnissen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis; die für das Verständnis notwendigen speziellen mathematischen Techniken aus der Stochastik werden in zwei Anhängen erläutert.

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlegende Begriffe und Plain Vanilla Produkte.- 1.1 Grundlagen der Finanzmathematik.- 1.2 Die Grundbausteine des Zinsmarktes und deren elementare Bewertung.- 1.3 Zinsoptionen und exotische Produkte.- 2 Modellierung des Zinsmarktes.- 2.1 Black-Scholes-Modell und Black76-Bewertungsformeln.- 2.2 Theoretische Grundlagen.- 2.3 Short-Rate Modelle.- 2.4 Die Hull-White-Modellgruppe.- 2.5 Monte-Carlo-Simulation.- 2.6 Market-Models.- 3 Bewertung von Zinsoptionen.- 3.1 Bondoptionen.- 3.2 Caps und Floors.- [...]opäische Swaptions.- 3.4 Bermudan Swaptions im LIBOR-Market-Model.- 4 Risiken.- 4.1 Risikoarten.- 4.2 Aufgaben des Risiko-Controllings und -Managements.- 4.3 Risikomaße.- A Grundlagen aus der stochastischen Analysis.- A.1 Stochastische Differenzialgleichungen.- A.2 Der Itô-Kalkül.- B Zusammenhang von stochastischen und partiellen Differenzialgleichungen.- B.1 Die Wärmeleitungsgleichung.- B.2 Der Darstellungssatz von Feynman-Kac.- B.3 Zurück zur Wärmeleitungsgleichung.- B.4 Der Satz von Girsanov.

Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	x 248 S. 8 s/w Illustr. 248 S. 8 Abb.
ISBN-13:	9783528032036
ISBN-10:	3528032030
Sprache:	Deutsch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Reitz, Stefan Martin, Marcus R. W. Schwarz, Willi
Hersteller:	Vieweg & Teubner Vieweg+Teubner Verlag
Maße:	240 x 170 x 15 mm
Von/Mit:	Stefan Reitz (u. a.)
Erscheinungsdatum:	24.02.2004
Gewicht:	0,448 kg

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