The Mathematics of Financial Derivatives

Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.

Sprache: Englisch

80,10 €*

inkl. MwSt.

Versandkostenfrei per Post / DHL

auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage

Kategorien:

Der Artikel ist nicht in deutscher Sprache verfasst.
Die Sprache der Produktbeschreibung und Details kann in Englisch angegeben sein. Sollten Sie Verständnisprobleme haben, wenden Sie sich gerne an uns.

Beschreibung

Finance is one of the fastest growing areas in the modern banking and corporate world. this, together with the sophistication of modern financial products, provides a rapidly growing impetus for new mathematical models and modern mathematical methods; the area is an expanding source for novel and relevant 'real-world' mathematics.

Inhaltsverzeichnis

Part I. Basic Option Theory: 1. An introduction to options and markets; 2. Asset price random walks; 3. The Black-Scholes model; 4. Partial differential equations; 5. The Black-Scholes formulae; 6. Variations on the Black-Scholes model; 7. American options; Part II. Numerical Methods: 8. Finite-difference methods; 9. Methods for American options; 10. Binomial methods; Part III. Further Option Theory: 11. Exotic and path-dependent options; 12. Barrier options; 13. A unifying framework for path-dependent options; 14. Asian options; 15. Lookback options; 16. Options with transaction costs; Part IV. Interest Rate Derivative Products: 17. Interest rate derivatives; 18. Convertible bonds; Hints to selected exercises; Bibliography; Index.

Erscheinungsjahr:	1995
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9780521497893
ISBN-10:	0521497892
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Wilmott, P. Howson, Susan Wilmott, Paul
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	229 x 152 x 19 mm
Von/Mit:	P. Wilmott (u. a.)
Erscheinungsdatum:	01.09.1995
Gewicht:	0,488 kg

Ähnliche Produkte